Wenn du dir nicht sicher bist, in welchem der anderen Foren du die Frage stellen sollst, dann bist du hier im Forum für allgemeine Fragen sicher richtig.
Ich versteh nicht so ganz was genau du machen willst.
Aber das "Problem" bei deinem Code ist, dass ``splitext`` ein Tupel aus Basisnamen und Erweiterung zurückgibt und du das in die Listen hängst. Da die Ausgangsdaten nicht gleich sind, sind es die Tupel auch nicht, daher die leere Liste.
In [257]: list_a = ['erere.txt', 'sdfsdfs.txt', 'treffer.ttt']
In [258]: list_b = ['hjjh.ttt', 'dhhjh.bum', 'jdfhi.zum']
In [259]: import os
In [260]: extensions = set(os.path.splitext(s)[1] for s in list_b)
In [261]: extensions
Out[261]: set(['.ttt', '.zum', '.bum'])
In [262]: [s for s in list_a if os.path.splitext(s)[1] in extensions]
Out[262]: ['treffer.ttt']