Trading Strategie Backtesting

[Gutenberg]

Hi

Ich würde gerne mit meinen Strategien einige Backtests durchführen.
(Bin noch in der Anfängerphase und lerne Python nur aus diesem Grund)

Habe keine Ahnung wie ich das darstellen soll.
Ich habe mich auf YouTube und ein paar Internetseiten umgeschaut, nur das Problem ist das alle mit Indikatoren arbeiten und ich sowas nicht brauche.

Es soll nur nach Kursschwankungen gehen.
Also wenn der kurs um X% fällt dann short.....
Das Problem ist halt das ich die Daten gelistet habe und ich nicht weiß wie mandie differenz (in %) der darauf folgenden zahlen berechnet.

mfg

[Bolitho]

Wenn Kurs X um n% fällt, dann ist das ja auch ein Indikator. Bzw. ein Signal.

In welchem Format liegen die Daten vor? Was hast du bereits versucht und welches Ergebnis hast du bekommen?

Deine Angabe zum Signal ist auch nicht ganz korrekt, denn es fehlt ein Zeitrahmen. In welcher Zeit soll der Kurs gefallen sein?

Und dann vergleicht du einfach die Daten innerhalb des Zeitrahmens. Also beispielsweise alle Kurse der letzten 5 Minuten. Ich vereinfache hier.

Nehmen wir an die Kurse sind 10, 11, 12, 11, 8

Jetzt brauchst du ja nur den höchsten Kurs, also 12 und ziehst davon bspw. 10% ab. Also 10,8. Ist der aktuelle Kurs niedriger, dann ist der Kurs um die 10% gefallen und dein Signal aktiv.

Ich bin kein Mathe-Crack, da gibt es bestimmt noch elegantere Wege...