Das deutsche Python-Forum

Guten Abend,
kann mir bitte jemand helfen.
Wie kann ich eine Monte-Carlo-Simulation implementieren indem wir ein Portfolio mit genau einem Call einem Put und Forward haben.
Falls mir jemand den Code geben kann wäre ich mega glücklich.
Denn aus den simulierten Daten werden will ich den historischen VaR bestimmen.
Die Theorie kann ich nur nicht in Python implementieren -.-

Ich vermute, du wirst hier niemanden finden der für lau Deine Arbeit macht. Was du hier finden kannst ist Unterstützung für Deinen Lösungsansatz. Schildere Dein Problem (Call, Put und Forward versteht hier nicht jeder) und zeigt deine Lösungsansätze. Egal in welchem Status sie auch sind. Dann wird sich hier sicher jemand finden, der dir einen Schubs in die richtige Richtung gibt.