Portfolio,Call,Put,Monte-Carlo-Sim, Neubewertung
Verfasst: Sonntag 27. September 2020, 15:35
Guten Tag,
kann mir bitte jemand helfen ein Portfolio aus Plain-Vanilla-Optionen eine Monte-Carlo-Simulation durchzuführen.
Weil ich muss ein Portfolio aus einem Put und Call erstellen und im folgenden anhand Monte-Carlo-Simulation:
- mittels vollständiger Neubewertung,
- mittels Delta-Gamma-Approximation
- mittels zweidimensionaler Chebyshev-Interpolation neubewerten.
kann mir bitte jemand helfen ein Portfolio aus Plain-Vanilla-Optionen eine Monte-Carlo-Simulation durchzuführen.
Weil ich muss ein Portfolio aus einem Put und Call erstellen und im folgenden anhand Monte-Carlo-Simulation:
- mittels vollständiger Neubewertung,
- mittels Delta-Gamma-Approximation
- mittels zweidimensionaler Chebyshev-Interpolation neubewerten.