Quantile der Normalverteilung

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supersonic72
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Quantile der Normalverteilung

Beitragvon supersonic72 » Mittwoch 27. Juni 2007, 13:14

Hallo!

Leider konnte ich für folgendes Problem noch kein Paket finden:

In welchem Paket finde ich eine funktion, welche mir zu einem Vorgegeben Wert den Wert des zugehörigen Normalverteilungsquantils berechnet.

Danke für die schnelle Hilfe schonmal!
BlackJack

Beitragvon BlackJack » Mittwoch 27. Juni 2007, 16:35

Nach ein bisschen suchen bin ich auf folgende Seite gestossen:

http://home.online.no/~pjacklam/notes/invnorm/
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HWK
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Beitragvon HWK » Mittwoch 27. Juni 2007, 17:59

Man könnte doch auch die Funktion trapz in numpy auf die Verteilungsfunktion der Normalverteilung anwenden.
MfG
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Beitragvon HWK » Mittwoch 27. Juni 2007, 22:53

@supersonic72: Ich habe es jetzt einmal selbst probiert. Da ich mich mit numpy aber nicht auskenne, habe ich mir selbst eine Funktion geschrieben, die das Integral der Normalverteilung, also die Quantilen, mit der Trapezmethode berechnet. Die Ergebnisse mit z.B. 1000 Trapezen pro Integral stimmen genau mit denen in der Tabelle in der Wikipedia überein (http://de.wikipedia.org/wiki/Tabelle_Standardnormalverteilung). Auch das Tempo der Berechnung ist recht gut.
Die Lösung war gar nicht schwierig. Du kannst ja selbst einmal einen Versuch unternehmen. Falls Du Hilfe brauchst, melde Dich.
MfG
HWK
supersonic72
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Beitragvon supersonic72 » Donnerstag 28. Juni 2007, 07:51

Danke für die Tips.

Habe inzwischen eine andere Lösung gefunden. In dem Paket "transcendent" gibt es die Funktion ndtr, die genau das macht, was ich brauche. Ich brauche zu einen vorgegeben x-Wert die entsprechende Wahrscheinlichkeit der Dichtefunktion der Standard-Normalverteilung. Habe mich vielleicht etwas falsch ausgedrückt.

Habe selbst schon ein Programm zur numerischen Integration geschrieben, das ist also kein Problem., Ist eine gute Idee, werde ich mir merken.

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