Back Testing und Trading Strategie Entwicklung.

Wenn du dir nicht sicher bist, in welchem der anderen Foren du die Frage stellen sollst, dann bist du hier im Forum für allgemeine Fragen sicher richtig.
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Tyler Durden
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Beiträge: 5
Registriert: Samstag 18. September 2021, 18:27

Hallo,
ich beschäftige mich jetzt schon eine Weile mit dem Thema Back Testing und Trading Strategien Entwicklung in Python.
Wollte mich jetzt mal auf diesem Forum umsehen, ob ich gleichgesinnte finde, die sich für das Thema interessieren und
innovative Ideen für Trading Strategien haben.

Um möglicherweise später ein gemeinsames Projekt zu entwickeln.
Buchfink
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Beiträge: 193
Registriert: Samstag 11. September 2021, 10:16

Hallo @Tyler Durden

was genau meinst Du mit Trading? Aktienmörkte?
Ich finde Deine Frage sehr spannend.

Denn über was ähnliches hab ich mich auch schon gefragt.

Leider kenne ich die KI-Modelle noch nicht so fundiert. Aber soweit ich das überblicke, "unterstellen" die Rechenmodelle eine gaußsche Normalverteilung "der Welt".
Das Problem ist aber, Aktienmörkte sind nicht gauß'sch. Es gibt Phasenübergänge. Fat Tails etc.
Insofern müsste bei einem Backtesting herauskommen, dass die Prognosemodelle nicht wirklich funktionieren.
__deets__
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Beiträge: 14493
Registriert: Mittwoch 14. Oktober 2015, 14:29

Es gibt diverse Diskutanten hier, die offensichtlich Trading-Bots schreiben. Aber genau bei der Frage nach konkreten Strategien kommt die Auskunftsfreudigkeit zu einem jähen Ende. Geht schließlich um Geld. Ich bezweifele also, dass du hier viel konkrete Unterstützung finden wirst.
Buchfink
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Beiträge: 193
Registriert: Samstag 11. September 2021, 10:16

oh, das wusste ich nicht.

Meine Theorie ist allerdings, dass die bekannten statistischen Modelle (die vermutlich auch von KI genutzt werden) in bestimmten Gebieten versagen. Und Aktenmörkte gehören dazu.
Sprich eine Software, die "schwarze Montage" prognostizieren kann, halte ich derzeit für nicht möglich. Denn die ganzen Vorhersagemodelle der Banken zu Risiken haben bei der Finanzkrise ebenfalls versagt. Sonst hätte die ja nicht eintreten dürfen.

Ich denke also, dass die mathematischen Modelle für diese Art von Systemen noch gar nicht richtig entwickelt sind - denn es gibt z.B. auch noch kein mathematisches Modell für Lawinenabgänge. Auf kybernetischer Ebene ist das auch ein "schwarzer Montag", wenn ich das mal so salopp formulieren darf.

Will sagen: auf einer philosophischen Ebene fände ich das durchaus interessant verschiedene Meinungen dazu zu hören. :)

Ansonsten empfehle ich das Buch "What to do if machines do everything". Dort findet man auch Inspiration im Hinblick auf Geschäftsmodelle. Das ist öffentlich zugängliche Information.

LG
__deets__
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Beiträge: 14493
Registriert: Mittwoch 14. Oktober 2015, 14:29

@buchfink: ich meinte den TE, hätte ich deutlich machen sollen.

Ich bin algorithmischen trading gegenüber skeptisch, weil es offensichtlich- wie du ja selbst ausführst- eine Vielzahl (anders gesagt: nahezu alle) Einflussfaktoren nicht erfasst werden. Weder in Bürotürme krachende ✈️ noch Pandemie-verursachende 🦠 zb.

Aber das der allgemeine Fall nicht modellierbar ist, heißt nicht, dass man nicht trotzdem mit Computern automatisch Geld verdienen kann. Die hohen Summen, die darin investiert werden, belegen das ja. Ich kenne zb durchaus Leute, die sich mit day trading eine Weile lang ihr Leben finanziert haben. Nicht Millionen gemacht, aber am Ende auch ein gutes mittleres Einkommen generiert. Das ist meines Wissens nach im Grunde immer eine Form des Arbitrage.

Die Versuchung, das zu automatisieren, kann ich durchaus verstehen. Nur gilt dabei natürlich, dass die Strategien nicht von zu vielen genutzt werden darf, weil sonst der Vorteil durch die Anzahl der Spieler geteilt wird, und gegen 0 geht.

Und darauf habe ich abgezielt.
Buchfink
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Beiträge: 193
Registriert: Samstag 11. September 2021, 10:16

@_deets_

ja, das habe ich vermutet. :) Ich wollte nur nochmal verdeutlichen, dass ich primär die kybernetischen/statistischen Aspekte an der Thematik spannend finde. :)

zu " Ich kenne zb durchaus Leute, die sich mit day trading eine Weile lang ihr Leben finanziert haben. Nicht Millionen gemacht, aber am Ende auch ein gutes mittleres Einkommen generiert."
Ja, letzten Endes leben auch Banken so bzw. so ähnlich. Was viele nicht wissen ist, dass die Gewinne, die auf diese Weise generiert werden, durch ein einzelnes BlackSwan-Ereignis zunichte gemacht werden (können).

Generell ist die Frage, wenn es immer mehr solcher Bots gibt, was das kybernetisch denn für das Gesamtsystem bedeutet? Denn im Grunde generiert man damit auch völlig neue Lawinen-Effekte. Wenn alle mit den mehr oder weniger gleichen Algorithmen irgendwelche Trades absetzen, was bedeutet das denn?
Es sind Skaleneffekte unvorstellbaren Ausmaßes denkbar. Das könnte auch die Finanzmarktkrise von 2008 in den Schatten stellen.
Was passiert, wenn solche Trades auf Lebensmittel laufen etc.?

Ich muss gestehen, dass ich einige ethische Probleme mit dieser Art von Trading habe.

LG
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snafu
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Registriert: Donnerstag 21. Februar 2008, 17:31
Wohnort: Gelsenkirchen

Buchfink hat geschrieben: Sonntag 19. September 2021, 14:22 Sprich eine Software, die "schwarze Montage" prognostizieren kann, halte ich derzeit für nicht möglich.
Ist "schwarze Montage" wenn die Handwerker nicht auf Steuerkarte arbeiten? 🤔
Buchfink
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Beiträge: 193
Registriert: Samstag 11. September 2021, 10:16

@snafu
ja, auf humoristische Weise könnte man das so interpretieren. ;)
Da ich dich nicht kenne, und weil ich nicht weiß, ob die Frage ernst gemeint ist und beantworte sie einfach "trotzdem" mal.

Ich wollte damit ausdrücken, dass die Rechenmodelle keine Extrem-Ereignisse wie z.B. die Bankenkrise oder den "schwarzen Montag" (= 1. Börsenkrach nach WK II) vorhersagen können.
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