Der Dateiname der csv soll jeweils den des Sheets tragen.
Leider habe ich nur rausgefunden wie man das erste sogenannte 'active sheet' umwandelt:
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import openpyxl
import csv
wb = openpyxl.load_workbook('example.xlsx')
sh = wb.get_active_sheet()
f = open('example.csv', 'w')
c = csv.writer(f)
for r in sh.rows:
c.writerow([cell.value for cell in r])