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- Dienstag 30. Januar 2024, 14:12
- Forum: Allgemeine Fragen
- Thema: Quantlib zur Kalibrierung von Interest Rate Caps
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Quantlib zur Kalibrierung von Interest Rate Caps
Hallo, ich versuche mit der Quantlib Library das G2++ Model auf Interest Rate Caps zu kalibrieren. Dabei habe ich das Problem, dass ich nicht genau weis, wie ich die Cap Helper aufsetzen muss. Deshalb bekomme ich entweder verschiedene Fehlermeldungen oder die Startwerte der Optimierung zurück. Ich h...