Guten Abend,
kann mir bitte jemand helfen.
Wie kann ich eine Monte-Carlo-Simulation implementieren indem wir ein Portfolio mit genau einem Call einem Put und Forward haben.
Falls mir jemand den Code geben kann wäre ich mega glücklich.
Denn aus den simulierten Daten werden will ich den historischen ...

Ich kann damit einen Call mit der Monte-Carlo-Simulation simulieren:

import math
from numpy import *
from time import time
# star import for shorter code
random.seed(20000)
t0 = time()
# Parameters
S0 = 100.; K = 105.; T = 1.0; r = 0.05; sigma = 0.2
M = 252; dt = T / M; I = 1
# Simulating I paths ...

Guten Tag,
kann mir bitte jemand helfen ein Portfolio aus Plain-Vanilla-Optionen eine Monte-Carlo-Simulation durchzuführen.
Weil ich muss ein Portfolio aus einem Put und Call erstellen und im folgenden anhand Monte-Carlo-Simulation:
- mittels vollständiger Neubewertung,
- mittels Delta-Gamma ...

Eine Frage wie kann man die Volatilität für jedes tag ersetzen mit (stdev+ 0.001*S_{t}) ersetzen S_{t} falls wir eine DAX-Aktie haben für einen Zeitraum von 252.
Falls wir 01.01.18-01.01-19 als historische Werte mit yahoofinance ziehen und dann Simulation für 01.01.19-01.01-20 machen wollen.

Hey Leute kann mir vielleicht jemand helfen ?
Ich habe die Standard Monte-Carlo-Simulation implementiert und muss dies durch die lokale Volatilität ersetzen.
Ich hatte eine feste volatilität die ich mit stdev gesetzt habe.
Ich muss aber jetzt die konstante volatilität durch (stdev+ 0.001*S_{t ...

Hey vielen vielen Dank !!
Sehr verständlich

Guten Tag,
kann mir bitte jemand helfen ?
Ich würde gerne mehrere Pfade auf einmal simulieren.
Ich habe hinbekommen einen Pfad zu simulieren...

#Black-Scholes-Dynamik
import math
import numpy as np
import pandas as pd
from pandas_datareader import data as wb
import matplotlib as mlp
import ...

import numpy as np
import pandas as pd
from pandas_datareader import data as wb
import matplotlib as mlp
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.stats import norm
import statsmodels.api as sm
import pylab

ticker = 'LHA.DE'
data = pd.DataFrame()
data[ticker] = wb.DataReader(ticker, data ...

Guten Abend,
brauche dringend Hilfe. Ich werde die Aufgabenstellung am ende des Textes einfügen.
Ich muss eine MCS durchführen, das standardverfahren habe ich hinbekommen. Nur muss ich es noch mit der Black-Scholes-Dynamik und lokalen Volatilität jeweils implementieren -.-
Da fehlt mir die Erfahrung ...