Hallo,
eine simple Lösung ist folgende:

import sys, time
try:
for i in range(10):
print i
time.sleep(1)
except KeyboardInterrupt:
print 'aborted!'
sys.exit(1)
print 'done!'


Die for-Schleife simuliert hier das Hauptprogramm, für "print 'aborted!'" kannst Du eigenen Aufräum-Code ...